Hệ thống giao dịch tự động (ATS) đ&#227; trở th&#224;nh một xu hướng trong ng&#224;nh t&#224;i ch&#237;nh, đặc biệt l&#224; trong lĩnh vực chứng kho&#225;n. Sự ph&#225;t triển của c&#244;ng nghệ m&#225;y t&#237;nh v&#224; khả năng xử l&#253; dữ liệu ở tốc độ cao đ&#227; cho ph&#233;p c&#225;c ATS xử l&#253; lượng lớn dữ liệu thị trường một c&#225;ch hiệu quả, từ đ&#243; đưa ra c&#225;c quyết định giao dịch nhanh ch&#243;ng, độ ch&#237;nh x&#225;c cao.

1. Giới thiệu
1.1. Kh&#225;i niệm về hệ thống giao dịch tự động (Automated Trading System - ATS)
Hệ thống Giao dịch tự động (ATS) được thiết kế để thực hiện giao dịch tr&#234;n c&#225;c thị trường t&#224;i ch&#237;nh m&#224; kh&#244;ng cần sự can thiệp trực tiếp của con người. ATS sử dụng c&#225;c thuật to&#225;n để ph&#226;n t&#237;ch dữ liệu thị trường, x&#225;c định cơ hội giao dịch dựa tr&#234;n c&#225;c ti&#234;u ch&#237; định trước, v&#224; tự động thực hiện giao dịch mua hoặc b&#225;n c&#225;c t&#224;i sản t&#224;i ch&#237;nh như cổ phiếu, tr&#225;i phiếu, hợp đồng tương lai, v&#224; c&#225;c loại chứng kho&#225;n kh&#225;c. C&#225;c ATS c&#243; thể được lập tr&#236;nh để theo d&#245;i nhiều loại t&#237;n hiệu v&#224; chỉ số kỹ thuật, gi&#250;p c&#225;c nh&#224; giao dịch tối ưu h&#243;a chiến lược, giảm thiểu rủi ro v&#224; tăng khả năng sinh lời.

1.2. Thực trạng của ATS
Lịch sử: ATS bắt đầu phổ biến từ cuối thế kỷ 20, đặc biệt l&#224; sau khi Ủy ban Chứng kho&#225;n v&#224; Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho ph&#233;p c&#225;c giao dịch điện tử v&#224;o năm 1998. C&#244;ng nghệ n&#224;y đ&#227; ph&#225;t triển nhanh ch&#243;ng từ đ&#243;, với thời gian thực hiện giao dịch giảm từ v&#224;i gi&#226;y xuống c&#242;n mili gi&#226;y v&#224; thậm ch&#237; micro gi&#226;y v&#224;o năm 2010.

T&#237;nh phổ biến: Hiện nay, ATS chiếm một tỷ lệ đ&#225;ng kể trong tổng khối lượng giao dịch, với khoảng 50% ở thị trường Mỹ v&#224; 20-40% ở c&#225;c thị trường ch&#226;u &#194;u. C&#225;c thị trường ph&#225;t triển ở ch&#226;u &#193; cũng ng&#224;y c&#224;ng chấp nhận việc sử dụng ATS.

Sự b&#249;ng nổ của giao dịch thuật to&#225;n đ&#227; tạo ra một lĩnh vực kinh doanh mới, cung cấp c&#225;c giải ph&#225;p để thực hiện c&#225;c giao dịch tự động n&#224;y. Theo một nghi&#234;n cứu của Grand View Research, thị trường n&#224;y đ&#227; đạt mức 17 tỷ USD v&#224;o năm 2022 v&#224; được dự đo&#225;n sẽ tăng l&#234;n 43 tỷ USD v&#224;o năm 2030, với một mức tăng trưởng ổn định 12,2% h&#224;ng năm. Sự tăng trưởng n&#224;y phản &#225;nh r&#245; r&#224;ng nhu cầu ng&#224;y c&#224;ng cao đối với c&#244;ng nghệ tự động h&#243;a trong lĩnh vực t&#224;i ch&#237;nh.

C&#225;c hệ thống giao dịch tự động cung cấp nhiều lợi &#237;ch, bao gồm khả năng thực hiện giao dịch nhanh ch&#243;ng, nhất qu&#225;n trong việc &#225;p dụng chiến lược giao dịch, loại bỏ lỗi do con người v&#224; cảm x&#250;c trong quyết định giao dịch. C&#244;ng nghệ n&#224;y kh&#244;ng chỉ hỗ trợ kiểm thử chiến lược giao dịch tr&#234;n dữ liệu lịch sử m&#224; c&#242;n gi&#250;p thực hiện khối lượng lớn giao dịch một c&#225;ch hiệu quả, điều n&#224;y rất cần thiết cho c&#225;c chiến lược như giao dịch tần suất cao (HFT).

1.3. Tầm quan trọng của việc sử dụng ATS trong giao dịch
ATS đ&#227; mang lại nhiều lợi &#237;ch cho thị trường t&#224;i ch&#237;nh bằng c&#225;ch cải thiện đ&#225;ng kể khả năng thanh khoản v&#224; hiệu quả của thị trường, gi&#250;p thực thi c&#225;c chiến lược phức tạp v&#224; quản l&#253; rủi ro tự động. Tuy nhi&#234;n, sự phụ thuộc qu&#225; mức v&#224;o c&#244;ng nghệ n&#224;y cũng mang lại những rủi ro tiềm ẩn, bao gồm khả năng thao t&#250;ng thị trường v&#224; tạo ra sự bất b&#236;nh đẳng giữa c&#225;c nh&#224; đầu tư. Lịch sử đ&#227; chứng kiến một số biến cố nghi&#234;m trọng như sự kiện “Black Monday” năm 1987, vụ “Flash Crash” năm 2010 v&#224; những biến động li&#234;n quan đến Brexit. Do đ&#243;, việc sử dụng ATS trong giao dịch đ&#242;i hỏi sự c&#226;n nhắc cẩn thận về c&#225;c chiến lược v&#224; biện ph&#225;p quản l&#253; rủi ro để tr&#225;nh những hậu quả kh&#244;ng mong muốn.

1.4. V&#237; dụ về hệ thống giao dịch tự động tr&#234;n thế giới
Một v&#237; dụ điển h&#236;nh về &#225;p dụng hệ thống giao dịch tự động trong thực tế l&#224; c&#225;ch thức hoạt động của Interactive Brokers - một c&#244;ng ty cung cấp nền tảng giao dịch cho ph&#233;p thực hiện c&#225;c lệnh giao dịch tự động tr&#234;n thuật to&#225;n m&#224; kh&#225;ch h&#224;ng đ&#227; ph&#225;t triển v&#224; bao gồm cả khả năng ph&#226;n t&#237;ch thị trường li&#234;n tục. Trong trường hợp n&#224;y, c&#244;ng ty đ&#227; ph&#225;t triển một hệ thống ATS ho&#224;n chỉnh để tối ưu h&#243;a qu&#225; tr&#236;nh giao dịch cho kh&#225;ch h&#224;ng của m&#236;nh.

Quy tr&#236;nh hoạt động:

Thu thập dữ liệu thị trường: ATS li&#234;n tục nhận dữ liệu thị trường từ c&#225;c nguồn th&#244;ng tin thời gian thực, bao gồm gi&#225; cả, khối lượng giao dịch, v&#224; c&#225;c chỉ số kỹ thuật kh&#225;c.

Xử l&#253; thuật to&#225;n giao dịch: Dựa tr&#234;n thuật to&#225;n được c&#224;i đặt, hệ thống sẽ ph&#226;n t&#237;ch dữ liệu v&#224; x&#225;c định c&#225;c cơ hội giao dịch. V&#237; dụ, nếu thuật to&#225;n x&#225;c định một cổ phiếu đang được b&#225;n thấp so với gi&#225; trị thực của n&#243;, hệ thống c&#243; thể tự động đặt lệnh mua.

Thực thi lệnh: Sau khi x&#225;c định được cơ hội giao dịch, ATS sẽ tự động gửi lệnh đến s&#224;n giao dịch m&#224; kh&#244;ng cần sự can thiệp của con người. Qu&#225; tr&#236;nh n&#224;y diễn ra rất nhanh, thường l&#224; trong v&#224;i mili gi&#226;y.

Gi&#225;m s&#225;t v&#224; điều chỉnh: Hệ thống cũng được lập tr&#236;nh để tự động gi&#225;m s&#225;t c&#225;c lệnh đ&#227; thực thi v&#224; điều chỉnh chiến lược giao dịch khi cần thiết. Điều n&#224;y bao gồm việc điều chỉnh c&#225;c lệnh dừng lỗ để bảo vệ lợi nhuận hoặc cắt giảm thiệt hại khi thị trường diễn biến kh&#244;ng như kỳ vọng.

2. C&#225;ch thức hoạt động của hệ thống giao dịch tự động tại thị trường chứng kho&#225;n Việt Nam

C&#225;ch thức hoạt động của hệ thống giao dịch tự động

Bước 1: Lựa chọn API cung cấp dữ liệu thời gian thực

Đầu ti&#234;n, cần t&#236;m kiếm v&#224; lựa chọn một API uy t&#237;n cung cấp dữ liệu thời gian thực của thị trường chứng kho&#225;n. C&#225;c c&#244;ng ty chứng kho&#225;n lớn tại Việt Nam như SSI, DNSE, VND hoặc c&#225;c nh&#224; cung cấp dữ liệu chứng kho&#225;n kh&#225;c như Vietstock, v&#224; FinGroup đều l&#224; những lựa chọn ph&#249; hợp. Cần đảm bảo rằng API n&#224;y c&#243; thể cung cấp đủ th&#244;ng tin về gi&#225; cả, khối lượng giao dịch, v&#224; c&#225;c chỉ số cần thiết kh&#225;c.

Bước 2: Ph&#225;t triển thuật to&#225;n giao dịch

Sử dụng c&#225;c ng&#244;n ngữ lập tr&#236;nh như Python, C++, hoặc R để x&#226;y dựng thuật to&#225;n giao dịch. Thuật to&#225;n n&#224;y sẽ li&#234;n tục ph&#226;n t&#237;ch dữ liệu gi&#225; từ API, kiểm tra c&#225;c điều kiện tiền định v&#224; ph&#225;t hiện c&#225;c t&#237;n hiệu giao dịch. Việc n&#224;y y&#234;u cầu cao về tốc độ xử l&#253; v&#224; độ ch&#237;nh x&#225;c của thuật to&#225;n để đảm bảo phản ứng kịp thời v&#224; hiệu quả.

Bước 3: Thực thi lệnh giao dịch

Một khi thuật to&#225;n ph&#225;t hiện t&#237;n hiệu mua hoặc b&#225;n, hệ thống tự động sẽ gửi lệnh giao dịch đến c&#244;ng ty chứng kho&#225;n qua API. C&#225;c c&#244;ng ty như SSI v&#224; DNSE c&#243; hỗ trợ t&#237;nh năng đặt lệnh tự động. Đảm bảo hệ thống c&#243; khả năng thực thi lệnh ch&#237;nh x&#225;c v&#224; nhanh ch&#243;ng để tối đa h&#243;a lợi nhuận v&#224; giảm thiểu rủi ro.

Bước 4: Quản trị t&#224;i khoản

Kiểm tra v&#224; quản l&#253; hệ thống thường xuy&#234;n l&#224; cần thiết để đ&#225;nh gi&#225; hiệu suất giao dịch, điều chỉnh c&#225;c vị thế v&#224; tối ưu h&#243;a thuật to&#225;n. Việc theo d&#245;i n&#224;y bao gồm kiểm tra c&#225;c lệnh đ&#227; đặt, trạng th&#225;i lệnh, v&#224; đưa ra c&#225;c điều chỉnh kịp thời dựa tr&#234;n ph&#226;n t&#237;ch hiệu suất của hệ thống.

Trong trường hợp bạn kh&#244;ng c&#243; kiến thức lập tr&#236;nh hoặc kh&#244;ng c&#243; kinh nghiệm trong việc ph&#225;t triển c&#225;c hệ thống giao dịch tự động, kh&#244;ng cần lo lắng, với QMTrade sẽ l&#224;m tất cả c&#225;c bước tr&#234;n cho bạn. H&#227;y đ&#243;n chờ QMTrade nh&#233;!

Hệ thống giao dịch tự động (ATS) l&#224; một c&#244;ng cụ quan trọng gi&#250;p c&#225;c nh&#224; giao dịch. Với QMTrade, tất cả c&#225;c bước từ thu thập dữ liệu, ph&#225;t triển thuật to&#225;n, đến thực thi lệnh v&#224; quản trị t&#224;i khoản sẽ được thực hiện một c&#225;ch tự động, mang lại hiệu quả cao v&#224; tiết kiệm thời gian cho nh&#224; đầu tư. H&#227;y đ&#243;n chờ QMTrade để trải nghiệm sự tiện lợi v&#224; hiệu quả của giao dịch tự động.

H&#195;Y KIỂM THỬ CHIẾN LƯỢC VỚI CHỈ B&#193;O TR&#202;N TẠI QMTRADE NGAY H&#212;M NAY: QMTRADE

Hệ thống giao dịch tự động (ATS) đã trở thành một xu hướng trong ngành tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực chứng khoán. Sự phát triển của công nghệ máy tính và khả năng xử lý dữ liệu ở tốc độ cao đã cho phép các ATS xử lý lượng lớn dữ liệu thị trường một cách hiệu quả, từ đó đưa ra các quyết định giao dịch nhanh chóng, độ chính xác cao.

1. Giới thiệu
1.1. Khái niệm về hệ thống giao dịch tự động (Automated Trading System - ATS)
Hệ thống Giao dịch tự động (ATS) được thiết kế để thực hiện giao dịch trên các thị trường tài chính mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. ATS sử dụng các thuật toán để phân tích dữ liệu thị trường, xác định cơ hội giao dịch dựa trên các tiêu chí định trước, và tự động thực hiện giao dịch mua hoặc bán các tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng tương lai, và các loại chứng khoán khác. Các ATS có thể được lập trình để theo dõi nhiều loại tín hiệu và chỉ số kỹ thuật, giúp các nhà giao dịch tối ưu hóa chiến lược, giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng sinh lời.

1.2. Thực trạng của ATS
Lịch sử: ATS bắt đầu phổ biến từ cuối thế kỷ 20, đặc biệt là sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho phép các giao dịch điện tử vào năm 1998. Công nghệ này đã phát triển nhanh chóng từ đó, với thời gian thực hiện giao dịch giảm từ vài giây xuống còn mili giây và thậm chí micro giây vào năm 2010.

Tính phổ biến: Hiện nay, ATS chiếm một tỷ lệ đáng kể trong tổng khối lượng giao dịch, với khoảng 50% ở thị trường Mỹ và 20-40% ở các thị trường châu Âu. Các thị trường phát triển ở châu Á cũng ngày càng chấp nhận việc sử dụng ATS.

Sự bùng nổ của giao dịch thuật toán đã tạo ra một lĩnh vực kinh doanh mới, cung cấp các giải pháp để thực hiện các giao dịch tự động này. Theo một nghiên cứu của Grand View Research, thị trường này đã đạt mức 17 tỷ USD vào năm 2022 và được dự đoán sẽ tăng lên 43 tỷ USD vào năm 2030, với một mức tăng trưởng ổn định 12,2% hàng năm. Sự tăng trưởng này phản ánh rõ ràng nhu cầu ngày càng cao đối với công nghệ tự động hóa trong lĩnh vực tài chính.

Các hệ thống giao dịch tự động cung cấp nhiều lợi ích, bao gồm khả năng thực hiện giao dịch nhanh chóng, nhất quán trong việc áp dụng chiến lược giao dịch, loại bỏ lỗi do con người và cảm xúc trong quyết định giao dịch. Công nghệ này không chỉ hỗ trợ kiểm thử chiến lược giao dịch trên dữ liệu lịch sử mà còn giúp thực hiện khối lượng lớn giao dịch một cách hiệu quả, điều này rất cần thiết cho các chiến lược như giao dịch tần suất cao (HFT).

1.3. Tầm quan trọng của việc sử dụng ATS trong giao dịch
ATS đã mang lại nhiều lợi ích cho thị trường tài chính bằng cách cải thiện đáng kể khả năng thanh khoản và hiệu quả của thị trường, giúp thực thi các chiến lược phức tạp và quản lý rủi ro tự động. Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá mức vào công nghệ này cũng mang lại những rủi ro tiềm ẩn, bao gồm khả năng thao túng thị trường và tạo ra sự bất bình đẳng giữa các nhà đầu tư. Lịch sử đã chứng kiến một số biến cố nghiêm trọng như sự kiện “Black Monday” năm 1987, vụ “Flash Crash” năm 2010 và những biến động liên quan đến Brexit. Do đó, việc sử dụng ATS trong giao dịch đòi hỏi sự cân nhắc cẩn thận về các chiến lược và biện pháp quản lý rủi ro để tránh những hậu quả không mong muốn.

1.4. Ví dụ về hệ thống giao dịch tự động trên thế giới
Một ví dụ điển hình về áp dụng hệ thống giao dịch tự động trong thực tế là cách thức hoạt động của Interactive Brokers - một công ty cung cấp nền tảng giao dịch cho phép thực hiện các lệnh giao dịch tự động trên thuật toán mà khách hàng đã phát triển và bao gồm cả khả năng phân tích thị trường liên tục. Trong trường hợp này, công ty đã phát triển một hệ thống ATS hoàn chỉnh để tối ưu hóa quá trình giao dịch cho khách hàng của mình.

Quy trình hoạt động:

Thu thập dữ liệu thị trường: ATS liên tục nhận dữ liệu thị trường từ các nguồn thông tin thời gian thực, bao gồm giá cả, khối lượng giao dịch, và các chỉ số kỹ thuật khác.

Xử lý thuật toán giao dịch: Dựa trên thuật toán được cài đặt, hệ thống sẽ phân tích dữ liệu và xác định các cơ hội giao dịch. Ví dụ, nếu thuật toán xác định một cổ phiếu đang được bán thấp so với giá trị thực của nó, hệ thống có thể tự động đặt lệnh mua.

Thực thi lệnh: Sau khi xác định được cơ hội giao dịch, ATS sẽ tự động gửi lệnh đến sàn giao dịch mà không cần sự can thiệp của con người. Quá trình này diễn ra rất nhanh, thường là trong vài mili giây.

Giám sát và điều chỉnh: Hệ thống cũng được lập trình để tự động giám sát các lệnh đã thực thi và điều chỉnh chiến lược giao dịch khi cần thiết. Điều này bao gồm việc điều chỉnh các lệnh dừng lỗ để bảo vệ lợi nhuận hoặc cắt giảm thiệt hại khi thị trường diễn biến không như kỳ vọng.

2. Cách thức hoạt động của hệ thống giao dịch tự động tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Cách thức hoạt động của hệ thống giao dịch tự động

Bước 1: Lựa chọn API cung cấp dữ liệu thời gian thực

Đầu tiên, cần tìm kiếm và lựa chọn một API uy tín cung cấp dữ liệu thời gian thực của thị trường chứng khoán. Các công ty chứng khoán lớn tại Việt Nam như SSI, DNSE, VND hoặc các nhà cung cấp dữ liệu chứng khoán khác như Vietstock, và FinGroup đều là những lựa chọn phù hợp. Cần đảm bảo rằng API này có thể cung cấp đủ thông tin về giá cả, khối lượng giao dịch, và các chỉ số cần thiết khác.

Bước 2: Phát triển thuật toán giao dịch

Sử dụng các ngôn ngữ lập trình như Python, C++, hoặc R để xây dựng thuật toán giao dịch. Thuật toán này sẽ liên tục phân tích dữ liệu giá từ API, kiểm tra các điều kiện tiền định và phát hiện các tín hiệu giao dịch. Việc này yêu cầu cao về tốc độ xử lý và độ chính xác của thuật toán để đảm bảo phản ứng kịp thời và hiệu quả.

Bước 3: Thực thi lệnh giao dịch

Một khi thuật toán phát hiện tín hiệu mua hoặc bán, hệ thống tự động sẽ gửi lệnh giao dịch đến công ty chứng khoán qua API. Các công ty như SSI và DNSE có hỗ trợ tính năng đặt lệnh tự động. Đảm bảo hệ thống có khả năng thực thi lệnh chính xác và nhanh chóng để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Bước 4: Quản trị tài khoản

Kiểm tra và quản lý hệ thống thường xuyên là cần thiết để đánh giá hiệu suất giao dịch, điều chỉnh các vị thế và tối ưu hóa thuật toán. Việc theo dõi này bao gồm kiểm tra các lệnh đã đặt, trạng thái lệnh, và đưa ra các điều chỉnh kịp thời dựa trên phân tích hiệu suất của hệ thống.

Trong trường hợp bạn không có kiến thức lập trình hoặc không có kinh nghiệm trong việc phát triển các hệ thống giao dịch tự động, không cần lo lắng, với QMTrade sẽ làm tất cả các bước trên cho bạn. Hãy đón chờ QMTrade nhé!

Hệ thống giao dịch tự động (ATS) là một công cụ quan trọng giúp các nhà giao dịch. Với QMTrade, tất cả các bước từ thu thập dữ liệu, phát triển thuật toán, đến thực thi lệnh và quản trị tài khoản sẽ được thực hiện một cách tự động, mang lại hiệu quả cao và tiết kiệm thời gian cho nhà đầu tư. Hãy đón chờ QMTrade để trải nghiệm sự tiện lợi và hiệu quả của giao dịch tự động.

HÃY KIỂM THỬ CHIẾN LƯỢC VỚI CHỈ BÁO TRÊN TẠI QMTRADE NGAY HÔM NAY: QMTRADE