Hiệu suất vượt trội của chiến lược đảo chiều với c&#225;c chỉ b&#225;o ZLMA v&#224; MACD
1. Giới thiệu chiến lược
Với ZLMA cung cấp t&#237;n hiệu về xu hướng gi&#225; m&#224; kh&#244;ng bị độ trễ như c&#225;c trung b&#236;nh động th&#244;ng thường.
Đường MACD v&#224; MACD Signal hỗ trợ trong việc x&#225;c định c&#225;c t&#237;n hiệu mua hoặc b&#225;n th&#244;ng qua sự giao cắt của chỉ b&#225;o.
2. C&#225;ch tạo chiến lược giữa c&#225;c chỉ b&#225;o
2.1. Quy tắc mua:
Khởi tạo vị thế mua: (Gi&#225; đ&#243;ng cửa &gt; ZLMA) v&#224; (MACD &gt; MACDSIGNAL)
C&#224;i đặt chỉ b&#225;o:
ZLMA: Loại đường MA: EMA; Độ d&#224;i: 20
MACD v&#224; MACDSIGNAL: Độ d&#224;i đường t&#237;n hiệu: 9; Độ d&#224;i d&#224;i hạn: 26; Độ d&#224;i ngắn hạn: 12
2.2. Quy tắc b&#225;n:
Khởi tạo vị thế b&#225;n: (MACD cắt xuống MACDSIGNAL) v&#224; (Gi&#225; đ&#243;ng cửa cắt xuống ZLMA)
C&#224;i đặt chỉ b&#225;o:
ZLMA: Loại đường MA: EMA; Độ d&#224;i: 20
MACD v&#224; MACDSIGNAL: Độ d&#224;i đường t&#237;n hiệu: 9; Độ d&#224;i d&#224;i hạn: 26; Độ d&#224;i ngắn hạn: 12
C&#224;i đặt tho&#225;t lệnh:
Tỉ lệ chốt lời: 15 %
Tỉ lệ cắt lỗ: 7 %
Trailing take profit: 8 %
Trailing stop loss: 4 %
&#128204; T&#243;m tắt kết quả với c&#225;c cổ phiếu VCI, GVR, HSG:
&#128205; Tỷ lệ thắng l&#234;n tới 60% với hiệu suất ấn tượng trong c&#225;c kiểm thử với nhiều m&#227; cổ phiếu c&#225;c nh&#243;m ng&#224;nh kh&#225;c nhau.
&#128205; Ph&#249; hợp với cổ phiếu c&#243; xu hướng r&#245; r&#224;ng, hiệu quả trong việc tận dụng xu hướng v&#224; động lượng thị trường.
&#128205; Số lượng lệnh trung b&#236;nh từ 92 - 135 trong giai đoạn 2010 - 2024 với từng cổ phiếu, cho thấy chiến lược n&#224;y đ&#227; tận dụng c&#225;c cơ hội mua v&#224;o v&#224; thời điểm b&#225;n ra hợp l&#253;
&#128205; Hệ số Sharpe &gt; 1 với c&#225;c cổ phiếu kiểm thử (VCI, GVR, HSG)
Để xem th&#234;m chi tiết về kết quả, mọi người c&#243; thể xem tại b&#224;i viết:
<a href="https://www.qmcapital.vn/bai-viet/kien-thuc/kien-thuc-chung/hieu-suat-vuot-troi-cua-chien-luoc-dao-chieu-voi-cac-chi-bao-zlma-va-macd" title="Click vào đây để mở liên kết" target="&#95;blank">www.qmcapital.vn/.../hieu-suat-vuot-troi-cua-chien-luoc-dao-chieu-voi-cac-chi-bao-zlma-va-macd</a>
#QMCapital #chungkhoan #backtest #dinhluong

Chiến lược đảo chiều kết hợp giữa ZLMA và MACD nhằm phát hiện và tận dụng cơ hội đầu tư trong thị trường chứng khoán.

Hiệu suất vượt trội của chiến lược đảo chiều với các chỉ báo ZLMA và MACD

Hiệu suất vượt trội của chiến lược đảo chiều với các chỉ báo ZLMA và MACD
1. Giới thiệu chiến lược
Với ZLMA cung cấp tín hiệu về xu hướng giá mà không bị độ trễ như các trung bình động thông thường.
Đường MACD và MACD Signal hỗ trợ trong việc xác định các tín hiệu mua hoặc bán thông qua sự giao cắt của chỉ báo.
2. Cách tạo chiến lược giữa các chỉ báo
2.1. Quy tắc mua:
Khởi tạo vị thế mua: (Giá đóng cửa > ZLMA) và (MACD > MACDSIGNAL)
Cài đặt chỉ báo:
ZLMA: Loại đường MA: EMA; Độ dài: 20
MACD và MACDSIGNAL: Độ dài đường tín hiệu: 9; Độ dài dài hạn: 26; Độ dài ngắn hạn: 12
2.2. Quy tắc bán:
Khởi tạo vị thế bán: (MACD cắt xuống MACDSIGNAL) và (Giá đóng cửa cắt xuống ZLMA)
Cài đặt chỉ báo:
ZLMA: Loại đường MA: EMA; Độ dài: 20
MACD và MACDSIGNAL: Độ dài đường tín hiệu: 9; Độ dài dài hạn: 26; Độ dài ngắn hạn: 12
Cài đặt thoát lệnh:
Tỉ lệ chốt lời: 15 %
Tỉ lệ cắt lỗ: 7 %
Trailing take profit: 8 %
Trailing stop loss: 4 %
📌 Tóm tắt kết quả với các cổ phiếu VCI, GVR, HSG:
📍 Tỷ lệ thắng lên tới 60% với hiệu suất ấn tượng trong các kiểm thử với nhiều mã cổ phiếu các nhóm ngành khác nhau.
📍 Phù hợp với cổ phiếu có xu hướng rõ ràng, hiệu quả trong việc tận dụng xu hướng và động lượng thị trường.
📍 Số lượng lệnh trung bình từ 92 - 135 trong giai đoạn 2010 - 2024 với từng cổ phiếu, cho thấy chiến lược này đã tận dụng các cơ hội mua vào và thời điểm bán ra hợp lý
📍 Hệ số Sharpe > 1 với các cổ phiếu kiểm thử (VCI, GVR, HSG)
Để xem thêm chi tiết về kết quả, mọi người có thể xem tại bài viết:
https://www.qmcapital.vn/bai-viet/kien-thuc/kien-thuc-chung/hieu-suat-vuot-troi-cua-chien-luoc-dao-chieu-voi-cac-chi-bao-zlma-va-macd
#QMCapital #chungkhoan #backtest #dinhluong