BACKTEST – Siêu kỹ năng trong đầu tư chứng khoán!

Bạn hoàn toàn có thể không tin tưởng bất kì ai ở thị trường chứng khoán, nhưng bạn phải luôn tin vào người thầy nghiêm khắc nhất đó là Ngài thị trường!

Trong cuốn sách Chết vì chứng khoán của Jesse Livermore, ông viết lại rằng: “Thị trường năm 1901 thật điên đảo, đó là năm đầu tiên mà Jesse Livermore đã chứng kiến thị trường với tư cách là một nhà đầu cơ. Chính điều này đã hình thành trong đầu của ông một qui luật: Chưa có cái gì thay đổi trong thị trường chứng khoán. Thứ duy nhất thay đổi chính là những người chơi, những túi tiền và trí nhớ. Những người mới chơi không nhớ về các chu kì trước đó, bởi vì họ chưa từng trải nghiệm chuyện này”. Và một câu nói nữa rất nổi tiếng của ông: “Thị trường chỉ có một chiều, đó không phải là chiều tăng, cũng không phải là chiều giảm. Đó là chiều đúng”

Những câu nói này của Livermore không những đúng ở thời của ông lúc bấy giờ, mà ở thời điểm hiện tại khi nền kinh tế và văn minh con người phát triển, cùng với đó là thị trường chứng khoán đã trải qua hàng trăm năm, nó vẫn vậy! Vẫn hoạt động và làm việc theo cách đúng của riêng của nó! Không một ai có thể dự đoán thị trường có thể tăng hay giảm vào ngày mai, nó chỉ có chiều đúng, là chiều mà thị trường quyết định.
Chúng ta nói với nhau rất nhiều về các nguyên lý & hệ thống giao dịch, trong đó có điểm mua, điểm bán, mẫu hình, các kỹ thuật nhận diện cổ phiếu, … tuy nhiên cũng giống như các bạn, bao giờ mình gặp bất kì một kiến thức gì mới, nguyên tắc giao dịch mới, mình cũng đặt một câu hỏi liệu rằng nó có Đúng hay không? 

Bạn cũng hoàn toàn có thể làm việc này. Bạn có thể nghi ngờ những kiến thức, nguyên tắc & hệ thống giao dịch của những người khác để lại, thậm chí bạn hoàn toàn có thể phản biện lại những gì Livermore, Oneil, Minervini, Dan Zanger, Oliver Kell… bất kì một huyền thoại nào nếu bạn chứng minh được những điều họ nói là sai và không có tính thực tế!

Còn nếu bạn không biết họ đang đúng hay sai, chỉ đơn giản là bạn làm việc chưa đủ nhiều! Mình luôn rất mong muốn: Trước khi tiếp nhận bất kì kiến thức gì, bạn hoàn toàn có thể nghi ngờ nó, nhưng đừng dừng lại ở ngay đây hãy bắt đầu backtest lại cổ phiếu, lịch sử của thị trường, lịch sử của cổ phiếu, vì thị trường không thay đổi chỉ có người chơi, túi tiền và trí nhớ của chúng ta thay đổi. 

Sự kiện ngày hôm nay đã diễn ra tương tự trong một ngày nào đó trong quá khứ. Chắc chắn là như vậy! Và Backtest là một kỹ năng hoàn hảo giúp bạn nhận ra được liệu bạn có thể tồn tại ở thị trường trong tương lai hay không? 

►    Nếu giả sử bạn quay lại thời điểm cách đây 2 năm, vào tháng 3/2020 lúc đại dịch Covid mới bắt đầu xuất hiện, thị trường sau khi nghỉ tết âm lịch, quay trở lại phiên đầu tiên thị trường bị bán tháo rất mạnh. Liệu bạn có thoát ra và tồn tại được ở giai đoạn này bằng những nguyên tắc và hệ thống giao dịch đang có của bạn hay không?

►    Hay những đợt điều chỉnh vừa rồi của thị trường, bạn có vượt qua được mà không làm mất đi tài sản đã tích luỹ của mình trong những đợt tăng giá hay không? Nếu câu trả lời là có mình tin là hẳn bạn cũng đã Backtest (kiểm tra) lại ở nhữung giai đoạn khác của thị trường và đảm bảo nếu lần nào gặp thị trường như vậy bạn cũng sẽ sống sót và tồn tại tương tự.

►    Còn nếu bạn vẫn đang mơ hồ làm thế nào thị trường ở giai đoạn đó lại giảm đến như vậy, thì chắc chắn một đại dịch mới, một thiên nga đen trắng mới xuất hiện trong tương lai bạn cũng sẽ lại ngồi hỏi & đợi thị trường phán xử.

Backtest là một kĩ năng không phải là tool hay công cụ được vận hành bởi máy móc hay phần mềm, mà được sử dụng bởi chính nhà giao dịch với hành động sử dụng các nguyên tắc giao dịch của bản thân trọng hiện tại, sau đó quay về quá khứ của thị trường trên đồ thị giá và khối lượng để xem thử liệu đối với cổ phiếu & thị trường ở giai đoạn này, mình sẽ làm điều gì? Bán hay mua hay nắm giữ tiếp? Điều đó có giúp mình sống sót & bảo toàn lợi nhuận hay không? 

Không những vậy! Backtest còn giúp bạn phản xạ rất nhanh với tín hiệu của thị trường & cổ phiếu vì nó luôn có tính chất lặp, những gì đã xảy ra hôm nay đã xảy ra trong quá khứ ít nhất 1 lần hoặc nhiều lần. Những mẫu hình luôn lặp lại trên thị trường chứng khoán chỉ đơn giản thị trường là tập hợp những nhà giao dịch, ai trong chúng ta cũng là con người với lòng tham lam và nỗi sợ hãi giống nhau, chúng ta sợ khi cổ phiếu giảm quá mức, tham lam khi cổ phiếu tăng giá mạnh và không tin có một ngày cổ phiếu sẽ giảm trở lại. Chính những hành vi tâm lý, hành vi thị trường giống nhau mà thị trường sẽ luôn luôn đúng. Chỉ có chúng ta sai!

Thừa nhận, chính Backtest nó là kỹ năng tuyệt vời nhất để giúp bạn xây dựng hệ thống giao dịch! 

Ví dụ bạn nhận được một nguyên tắc như sau: Nếu như cổ phiếu có phiên break out từ mẫu hình hoặc nền tảng tích luỹ, sau đó giá không tăng được nữa lại quay đầu lại giảm thủng mốc thấp nhất của cây nến tăng thì cổ phiếu có vẻ đã mất đi động lực tăng giá. Hãy bán!

►    Chúng ta đi Backtest Case này: (cổ phiếu DPM vào tháng 12/2021) 

Bạn hoàn toàn có thể backtest nhiều cổ phiếu khác tương tự bằng nguyên tắc này! Lý giải đối với nguyên tắc này: Phiên break out thường là phiên bắt đầu xác nhận cho một xu hướng tăng giá mới của cổ phiếu, tổ chức mua và ăn lại lượng hàng trôi nổi trên thị trường để vượt qua một mốc kháng cự, tuy nhiên rất nhiều trường hợp chúng ta cũng gặp các phiên break out giả, nghĩa là cổ phiếu break xong lại về nền và mất đi động lực tăng giá thậm chí rơi mạnh. Vì nguyên nhân: Trong phiên break thường sẽ có 2 người sẵn sàng mua: nếu là tổ chức mua ở phiên này để tạo ra đà tăng giá mới, cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng giá, nhưng nếu nhỏ lẻ fomo nhau mua ở phiên này thì chỉ đơn giản là một phiên tăng kĩ thuật, và tổ chức sẽ thoát được nguồn hàng. Hay nói cách khác phiên breakout thất bại này thường là một cái bẫy tăng giá thì đúng hơn! Có rất nhiều câu chuyện để kể đằng sau cây nến tăng giá này.

►    Vậy chúng ta tóm lại nguyên tắc: NẾU MUA Ở PHIÊN BREAK – SAU ĐÓ CỔ PHIẾU KHÔNG CÒN ĐỘNG LỰC TĂNG GIÁ, THẬM CHÍ QUAY TRỞ VỀ NỀN LÀM LỖ TÀI KHOẢN HAY HUỀ VỐN THÌ CỔ PHIẾU ĐÃ YẾU – HÃY BÁN.

Đây là nguyên tắc chúng ta sử dụng cho điểm breakout, sau điểm breakout chúng ta muốn thấy một hành động giá mạnh mẽ hơn đó là tiếp tục đà tăng từ phiên break.

Nhưng tiếp tục BACKTEST, mình lại thấy thêm một trường hợp đặc biệt:

 
Đó là cổ phiếu CKG sau giai đoạn tích luỹ ở vùng nền, cổ phiếu break, nhưng ngay sau đó lại trở về nền giá bởi phiên giảm rất mạnh. Nếu bạn đang mua cổ phiếu này từ phiên break, chắc chắn sẽ vi phạm mốc stoploss 4-8%, hãy thoát ra ngoài. Ngay sau đó CKG quay trở lại với đà tăng giá mới và cố gắng vượt đỉnh cũ của phiên break tạo thành điểm mua mới cho cổ phiếu. Thì khi cổ phiếu lấy lại đà tăng giá chúng ta vào mua lại.

► BỔ SUNG NGUYÊN TẮC: NẾU NHƯ CỔ PHIẾU BREAK OUT SAU ĐÓ VỀ NỀN THẬM CHÍ THỦNG MỐC LOW CỦA CÂY NẾN BREAK THÌ BÁN NHƯNG HÃY QUAY LẠI MUA NẾU CỔ PHIẾU LẤY LẠI ĐÀ TĂNG GIÁ VÀ CỐ GẮNG VƯỢT MỐC HIGH CỦA CÂY BREAKOUT MẤY NGÀY SAU ĐÓ, VÌ CÓ THỂ ĐÂY LÀ MỘT CÚ SPRING RŨ BỎ TRƯỚC QUÁ TRÌNH TĂNG GIÁ.

Đã có rất nhiều cổ phiếu làm nhưu thế này trong quá khứ, vậy thì chúng ta đã xây dựng xong nguyên tắc cho điểm mua phiên break ra khỏi mẫu hình tích luỹ với nguyên tắc chính & nguyên tắc bổ sung ở một số trường hợp đặc biệt. Vậy nếu như khi có nguyên tắc này, giả sử cổ phiếu giảm thì bạn hoàn toàn có thể thoát ra khỏi cổ phiếu thất bại, ngay sau đó nếu cổ phiếu đúng trở lại thì chúng ta lại có mặt để tiếp tục hưởng thành quả từ đà tăng giá này.

Đây chính là cách mà mình Backtest và kiểm tra hệ thống & các nguyên tắc giao dịch của bản thân! Còn bạn làm thế nào?

Có rất nhiều bài viết, mình chia sẻ quan điểm cá nhân dựa trên những nguyên tắc mình xây dựng được trong quá trình đầu tư, mình không tin là chỉ qua một lần đọc các bạn có thể tiếp nhận và sử dụng nó trong quá trình giao dịch ngay lập tức. Nhưng cũng đừng nghi ngờ vì bạn luôn có một công cụ rất tuyệt vời đó là Backtest giúp bạn kiểm tra tính chính xác của bất kì ai trên thị trường chứng khoán có đúng hay không?

Dù đó có là chuyên gia hay broker nổi tiếng, hay bất kì ai thì bạn hoàn toàn có thể nghi ngờ và chỉ tin duy nhất vào Ngài thị trường là người luôn đúng và có mọi câu trả lời cho thắc mắc của bạn! Chúng ta là một phần của lịch sử và thị trường chứng khoán, mọi biến động ngày hôm nay có thể đã diễn ra đâu đó trong quá khứ, vì vậy thay vì đi mỉa mai, hay không đồng ý với quan điểm của bất kì ai, bạn hoàn toàn có thể BACKTEST để kiểm định! 

Thị trường luôn đúng, chỉ có chúng ta sai! 

Chúng ta luôn là người học trò của người thầy vĩ đại – Ngài thị trường!

Backtest siêu kỹ năng tuyệt vời trong đầu tư!

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và quan tâm! Hãy Follow để đọc nhiều bài hơn nữa!